Hejto.pl
Dodaj post

Wpisz coś do wyszukania (minimum 2 znaki)

Hydepark Domyślna

Kategoria: Hydepark

  • 5750 członków
  • 251369 wpisów

Specjalista

w Hydepark

3

dzień 3ci wprowadzenia do algotradingu, miałem coś napisać o optymalizowaniu strategi. Najpierw odpowiem sobie na pytanie, czy WARTO optymalizować strategie. Ale najpierw trzeba sobie odpowiedzieć, JAK powstaje strategia (znowu są 2 główne nurty). 1 nurt - Więc trader widzi nieefektywność/exploit na rynku i koduje sobie sekwencję kroków jak to wykorzystać. Rozpatrzmy 2 casy a) strategia z 1 parametrem typu if A then B oraz b) strategia z 4 parametrami if A or (B and C) and D then E .

I teraz jeśli trader zakodował strategie a) która na 1 backtest failuje, to czy faktycznie warto optymalizować strategię? Nie, bo już na etapie POC ten exploit powinien wystąpić, a samo adjustowanie parametru to mieszanie zupy na nieświeżych składnikach. Chyba sam widzisz, że jeśli trader zakodował if A then B, np. jeśli spółka spadnie 2% to następnego dnia ją kup TO jeśli te nasze A czyli 2% nie daje przewagi, to sama koncepcja jest zła. A co jak mamy 4 parametry, czy tam 150? Optymalizowanie pramaterów powoduje overfit na dany zestaw danych na których pracujesz, może tak zoptymalizowana strategia działać ale jak ją puścisz na danych jakie nie widziała to zachowa sie inaczej. A ty znowu ją zoptymalizujesz i znowu puścisz na nowe dane i to znowu sfailuje.

Jest jeszcze 2 nurt, czyli nie wychodzisz od exploita jaki widzisz a rzucasz kilka parametrów do strategi momentum/mean reversion/ wheel i innych znanych i optymalizujesz to iterując backtest (mam nadzieję, że in and out of sample data jest zachowane). No, można i tak ale równie dobrze możesz kopać btc bez żadnego poola albo puszczać kupon w totka - takie same szanse. Dlatego że to jest najprostsze i to jest pokrywane przez fundy które testują takie rzeczy hurtowo.

Ogólnie to strategia to wąskie gardło każdego systemu tradingowego. Jest kilka znanych strategi które minimalnie pozwalają pobić sp500 jeśli poprawnie wszystko zrobisz. Tworzenie samemu strategi polecam jak masz te phd z matmy, wcześniej to nie ma sensu

Osobistość

w Hydepark

7

Czy AI każdy zawód zepsuje? Facet przyjechał naprawić elewacje, zrobił to w najgorszy możliwy sposób. Pokazuje mu film na youtube z 2013 jak powinien był to zrobić a ten do mnie co Pan to AI slop dzisiaj wszyscy myślą, że da się wszystko od linijki idealnie zrobić przez te ai xD. Dobrze, że mam rękojmię więc 0 nerwów, będzie ktoś inny poprawiać.

Osobistość4

Pytanie ma się nijak do przedstawionej sytuacji.
Jak trafisz na fachowca od siedmiu boleści to 5 lat temu by powiedział że photoshop i się nie da. Z partaczami tak było zawsze i tak zawsze będzie, AI nic do tego nie ma.

Pokaż więcej komentarzy (3)

Mistrz

w Hydepark

21


Pokaż więcej komentarzy (10)

Fenomen

w Hydepark

26

A dzis zjazdy w kanionie i szybka plaża

Osobistość1

Kurde, sobota, to ja mam zjazd na wsi. Ale o 21:00 czasu polskiego roz⁎⁎⁎⁎⁎⁎lamy Francję w Mistrzostwach Europy w siatkę. Elo.

Pokaż więcej komentarzy (6)

Osobistość

w Hydepark

5

Jestem w muzeum technicznym w speyer. Jest dzień star wars.

Czekamy na paradę.

Poznajcie Buda Spencera 😉

Więcej zdjęc wieczorem.

Pokaż więcej komentarzy (3)

Lider

w Hydepark

53

Pokaż więcej komentarzy (9)

Osobistość

w Hydepark

3

Ustawa o wzmocnieniu nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną została podpisana

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 25 września ustawę o wzmocnieniu nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną prowadzoną przez organy ścigania, oraz cztery inne ustawy. Kontrola operacyjna to jeden ze środków pozyskiwania materiałów dowodowych. Jest on wykorzystywany w sytuacji, gdy wszystkie inne środki do tej pory wykorzystane okazały się być nieskuteczne, lub okażą się w drodze pozyskiwania materiału […]

https://kontrabanda.net/r/ustawa-o-wzmocnieniu-nadzoru-sadowego-nad-kontrola-operacyjna-zostala-podpisana/